En origen, esta pintura y su hermana, La maja desnuda, recibían el nombre de gitanas y no de majas. Así aparecen en el inventario realizado en 1808 de los bienes de Manuel Godoy,su primer propietario.

En 1813 fue llevada al Depósito General de Secuestros de la calle Alcalá, donde se refiere por primera vez a una mujer vestida de maja, para después ser reclamadas ambas obras por el Tribunal de la Inquisición por ser pinturas obscenas. Fue expuesta al público por primera vez en la Real Academia de San Fernando en 1840.

Goya la pintó con pinceladas sueltas, pastosas y muy libres, a diferencia de la Maja desnuda, en la que el pintor es más cuidadoso en los sombreados. La figura de la maja está con una luz que destaca las diferentes texturas.
Se pinta a la misma mujer recostada en un lecho y mirando directamente a la persona que la está observando. No se sabe a ciencia cierta quién es la mujer. Se dio la posibilidad de que se tratara de la decimotercera duquesa de Alba, María  del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, amiga de Goya. No obstante, dado que el primer propietario fue Godoy, se ha considerado más probable que la modelo directamente retratada haya sido la entonces amante y luego esposa del propio Godoy, Pepita Tudó