Fu in questo periodo  che scrisse i “Dodici pezzi per l’infanzia per pianoforte” e che conobbe Natalja Sats. Quest’ultima, direttrice del Teatro Centrale per l’Infanzia di Mosca, gli parlò di un progetto musicale destinato ai bambini.
Si trattava della creazione di opere per i più piccoli e Prokof’ev accettò subito di partecipare realizzando in pochissimo tempo un racconto sinfonico di 20 minuti scritto da lui. Si trattava di Pierino e il lupo, composto in sole due settimane.

Il 2 Maggio del 1936 vi fu la prima esecuzione al Teatro Nezlobin di Mosca con l’orchestra che venne diretta dallo stesso Prokof’ev.
La storia ci racconta che il successo, per il compositore, non arrivò subito, ma solo con le repliche dello spettacolo.
Il vero e proprio trionfo si ebbe successivamente negli Stati Uniti, quando il coreografo Adolph Bolm, creò a Chicago un balletto intitolato “Pierino e il lupo”.

Da allora l’opera ebbe un enorme successo trasformandosi, negli anni, in un classico apprezzatissimo ancora oggi da grandi e piccini.

Durante il viaggio l’uccellino rimprovera l’anatra di essere un uccello un po’ strano perché non sa volare. L’anatra, dal canto suo, ribadisce che quello strano è invece l’uccellino che non sa nuotare. Mentre i due animaletti bisticciano arriva un gatto che Pierino nota subito. Immediatamente il giovane mette in allarme i suoi amici bipedi: “Attenti al gatto”. L’uccellino così vola via e l’anatra si salva perché ai gatti l’acqua non piace affatto.

Nel frattempo arriva anche il nonno arrabbiato perché Pierino gli aveva disobbedito. “Pierino! Questo è un posto pericoloso! Il lupo potrebbe arrivare da un momento all’altro!” e trascina il bambino a casa. I due vanno via giusto in tempo perché all’improvviso arriva proprio il lupo. I tre animali rimasti erano molto spaventati così il gatto decide di arrampicarsi lesto su un albero, l’uccellino vola su di un ramo mentre l’anatra fugge a riva: un gravissimo errore! L’anatra infatti è un animale molto lento nella corsa e basta poco al lupo per raggiungerla e divorarla in un sol boccone!

Perino dal suo cancello ha visto tutto e decide di intervenire immediatamente. Munito di una corda si arrampica su di un albero e chiede all’uccellino di distrarre il lupo svolazzando. Pierino fa un bel nodo alla sua corsa e facendola calare giù dal ramo riesce a catturare il lupo per la coda. Proprio in quel momento arrivano i cacciatori che sparano a più non posso. Pierino subito urla loro: “Smettetela! Il lupo è già in trappola, aiutateci a portarlo allo zoo”. 

E con una bellissima marcia trionfale si conclude la storia. Tutto finisce per il meglio tranne che per la povera anatra che nella foga, era stata inghiottita viva dal lupo!

La storia narrata si rifà ai racconti tradizionali russi dove, gli animali, agiscono sempre come gli esseri umani. I personaggi sono descritti da semplici ritratti musicali ed ognuno di loro ha come riferimento uno strumento musicale sempre diverso.

Ogni strumento, come anticipato nel paragrafo precedente, rappresenta un personaggio.
Il Flauto con i suoi trilli rappresenta gli svolazzamenti dell’uccellino.
L’oboe l’andamento lento ed un po’ goffo dell’anatra.
Il gatto viene rappresentato dal timbro vellutato del clarinetto.
La voce profonda del nonno è identificata dal registro del Fagotto.
L’ululato spaventoso del lupo dai tre corni.
Il passo saltellante di Pierino è narrato da tutta la famiglia degli Archi.
I cacciatori con i loro fucili, invece, sono rappresentati, dai timpani e dalla grancassa.