Instrumentos derivados by Daniel Marquez https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s en-us 2018-11-07 01:13:55 UTC 2023-10-10 02:10:29 UTC hello@padlet.com Objetivos daniel_canta https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301300827
  • Obtener rendimientos por la baja o alza de los activos subyacentes
  • Apalancar utilidades 
  • Protegerse de variaciones adversas en la tasa de interés, entre otros
  • Cobertura de compromisos de pago en divisas
    • ]]>     2018-11-07 01:49:47 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301300827     daniel_canta https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301301912 2018-11-07 01:55:30 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301301912 Finalidad daniel_canta https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301302303 Distribuir el riesgo que resulta de movimientos inesperados en el precio del subyacente entre los participantes que quieren disminuirlo y aquellos que deseen asumirlo. ]]> 2018-11-07 01:57:41 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301302303 Tipos de instrumentos derivados daniel_canta https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301303804 Forwards
     Donde dos partes acuerdan comprar o vender un activo subyacente en una fecha determinada en el futuro a un precio estipulado el día de hoy
    Se negocian en el mercado no organizado, conocido como . El riesgo de contraparte es absorbido tanto por el comprador como por el vendedor del contrato
    Futuros
     Instrumento derivado en donde dos partes acuerdan comprar o vender un activo subyacente en una fecha determinada en el futuro a un precio estipulado el día de hoy.  Estos contratos están inscritos en bolsas o sistemas de negociación, y se compensan y liquidan en una cámara de riesgo en virtud del cual dos partes se obligan a comprar/vender un subyacente en una fecha futura, a un valor establecido en el momento de la celebración del contrato.
    Opciones
    I    nstrumento derivado que da el derecho pero no la obligación al comprador de comprar o vender un activo subyacente en un precio en específico en una fecha determinada o antes de la misma]]>     2018-11-07 02:05:05 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301303804     Linea del tiempo de los instrumentos derivados daniel_canta https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301308260 1537 - Se puso en marcha un marco legislativo que dio apoyo a las transacciones financieras y comerciales en este país.

    1630 y 1637 - Holanda el mercado de tulipanes se transformó de un mercado estacional sobre algunos bulbos en particular a una rueda de contratos de futuros y opciones con vencimientos anuales. 

    1730 Diseñaron un moderno sistema y estable de mercado a futuro, el primero en el mundo, denominado cho-ai-mai. 

    1800 Aparecen los primeros contratos a plazo buscando cubrir el riesgo causado por la volatilidad del mercado de productos agrícolas

    1848 CBOT crea el primer mercado de futuros del mundo, radicado en Chicago

    1851 CBOT ofrece el contrato “a plazo” más antiguo jamás registrado; los contratos a plazo comienzan a cobrar popularidad entre corredores y operadores.

    1859 Mediante una ley especial del estado de Illinois se crea el Chicago Board of Trade 

    1865 CBOT formaliza la contratación de grano con el desarrollo de acuerdos estandarizados denominados “contratos de futuros”, los primeros de esta clase en el mundo. 

    1898 Se inaugura Chicago Butter and Egg Board, predecesor de Chicago Mercantile Exchange, en Chicago

    1936 CBOT lanza contratos de compraventa de soja

    1961 CME lanza los primeros contratos de futuros sobre carne congelada y en conserva: panceta de cerdo congelada

    1964 CME lanza los primeros futuros agrícolas basados en materias primas no almacenables: ganado vivo

    1968 CBOT comienza a negociar su primera materia prima ajena al grano, futuros sobre pollo

    1969 CBOT comienza a negociar su primer producto no agrícola, con un contrato de futuros sobre plata

    1972 CME lanza sus primeros contratos de futuros financieros, ofreciendo contratos sobre siete divisas extranjeras

    1975 CBOT lanza sus primeros futuros sobre tipos de interés, ofreciendo contratos sobre la Government National Mortgage Association (Asociación hipotecaria estatal nacional)

    1981 CME lanza su primer contrato de futuros liquidado en efectivo, futuros en eurodólares

    1982 CME lanza con éxito su primer contrato de futuros sobre índices bursátiles, futuros sobre el índice S&P 500. CBOT lanza sus primeras opciones sobre un contrato de futuros, relativo a futuros sobre Obligaciones del Tesoro estadounidense

    1987 CME presenta como novedad mundial los primeros futuros electrónicos que se negocian con la conceptualización e inicio del desarrollo de la plataforma CME Globex

    1992 Las primeras operaciones de futuros electrónicos se cursan en la plataforma de contratación electrónica CME Globex

    1997 CME desarrolla y lanza los primeros contratos de futuros de tamaño mini negociados por vía electrónica, futuros E-mini S&P 500. Se introducen los contratos CBOT Dow Jones Industrial Average

    1999 CME lanza sus primeros contratos de futuros basados en la climatología

    2002 CME se convierte en el primer mercado estadounidense en salir a bolsa; el valor se cotiza en la Bolsa de Nueva York

    2003 CBOT acepta que CME Clearing sea la cámara de compensación de sus productos, lo que redunda en amplias eficiencias de capital para los participantes del mercado

    2005 CBOT deja de ser una mutualidad y se convierte en una sociedad con ánimo de lucro que cotiza en la Bolsa de Nueva York

    2006 CBOT y CME firman un acuerdo para fusionarse en una sola entidad, pendiente de la aprobación del organismo regulador y de los accionistas. CBOT lanza la contratación electrónica de futuros agrícolas. Se lanzan productos NYMEX en CME Globex. CME y Reuters alcanzan un acuerdo para formar la primera plataforma global de divisas con compensación centralizada para el mercado OTC: FXMarketSpace

    2007 CME y CBOT se fusionan oficialmente para formar CME Group, Inc., la Bolsa más grande y diversificada del mundo.

    ]]>     2018-11-07 02:28:45 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301308260     Instrumento derivado dania_russo29 https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301319138 Los derivados son instrumentos o contratos cuyo precio está basado o se deriva de la evolución de los valores de uno o más activos denominados activos subyacentes]]> 2018-11-07 03:35:04 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301319138 Over the Counter (OTC) dania_russo29 https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301319304 Son contratos en el mercado no organizados. Y su riesgo es absorbido tanto por el vendedor como el comprador

    ·         Ventaja: se ajustan a las necesidades del cliente ya sea en cuanto a tamaño, duración o fecha de vencimiento.

    ·         Desventaja: en la fecha de vencimiento se está obligado a ejercer el contrato independientemente si los precios spot son más favorables que los estipulados en el contrato.

    ]]>     2018-11-07 03:35:54 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301319304     Derivados Importantes y regulación dania_russo29 https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301319835 El mercado de derivados es tan grande porque hay numerosos derivados disponibles en prácticamente todos los tipos posibles de activo de inversión, incluyendo acciones, materias primas, bonos y  divisas

    Y es regulado por La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

    ]]>     2018-11-07 03:39:48 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301319835     Tipos de Instrumentos eduardoalbag https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301320513 2018-11-07 03:44:16 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301320513 Estrategias de Opciones eduardoalbag https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301321335 Imagen obtenida de http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/1ef6_publicaciones/ _rid/21/_mto/3/folleto_opciones_MexDer2.pdf. Solo para fines educativos.]]> 2018-11-07 03:48:27 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301321335 Estrategias de Futuros eduardoalbag https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301334489 Operar en largo
    Cuando un inversor opera en largo establece un contrato en el que acuerda comprar y recibir la entrega del subyacente a un precio fijo, lo que significa que trata de beneficiarse de un esperado aumento de precio futuro.
    Operar en Corto
    establece un contrato de futuros al acordar vender y entregar el subyacente a un precio fijo, está tratando de obtener un beneficio ante la disminución de los niveles de precios. Con la venta ante la subida, el contrato puede recomprarse en el futuro a un precio más bajo, lo que genera así un beneficio para el especulador.
    Spread
    Esta estrategia supone el aprovechamiento de la diferencia de precio entre dos contratos diferentes del mismo producto. Se considera que es una de las formas más conservadoras de negociación en el mercado de futuros, ya que es mucho más segura que la negociación de contratos de futuros en largo o en corto.
    (ihodl.)

    ]]>     2018-11-07 05:28:17 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301334489     Estrategia Forward eduardoalbag https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301336080 Con la estrategia hacia adelante, se empieza con un modelo de una variable, aquella que presente el mayor coeficiente de correlación simple. Se calcula la F parcial para la inclusión de todas las demás, se elige la mayor de ellas y se contrasta con el nivel de significación elegido. Si es menor que el valor crítico, se para el proceso y se elige el modelo simple como mejor modelo, y si es mayor o igual que dicho valor crítico, esa variable se incluye en el modelo y se vuelve a calcular la F parcial para la inclusión de cada una de todas las restantes, y así sucesivamente hasta que no se pueda incluir ninguna más.
    (Hospital Universitario Ramón y Cajal)]]>     2018-11-07 05:43:23 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301336080     Recomendación Forwards en base a esto es un poco más justo ya que ambas partes absorben los riesgos de cualquier factor de la negociación y se vende o compra a la fecha de hoy para las negociaciones que tienen cambios en la negociación y se ajustan al clientes. Futuros para utilizarlo en las negociaciones que se harán después pero con la fecha y monto del día de hoy que es de gran ayuda para proyecciones a futuro en compra venta. Opciones es un factor menos flexible que las anteriores pero ayuda en las cuestiones para los derechos de la compra y no venta de los bienes. m_f_d_h_95 https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301337859 2018-11-07 06:00:04 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301337859 Caracteristicas, Diferencias y Similitudes parra_alejandro93 https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301341566 2018-11-07 06:32:32 UTC https://padlet.com/daniel_canta/4na2pwm8qi9s/wish/301341566