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Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton publican el modelo Black-Scholes, revolucionando la valoración de opciones financieras y estableciendo un estándar en las matemáticas financieras.

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La caída abrupta del mercado financiero revela las limitaciones de los modelos de riesgo existentes, impulsando el desarrollo de nuevas técnicas para gestionar el riesgo.

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Se populariza la teoría de opciones reales, que mejora la evaluación de inversiones al considerar la flexibilidad y las oportunidades estratégicas bajo incertidumbre.

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La crisis de 2008 expone deficiencias en los modelos financieros y lleva a una revisión de las prácticas de evaluación de riesgo y la regulación financiera.

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La incorporación de técnicas de machine learning en la finanza cuantitativa mejora el análisis de datos y la gestión del riesgo, proporcionando herramientas más precisas para el análisis de mercado.