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El efecto Fisher es el ajuste perfecto del tipo de interés a la tasa de inflación. Según el principio de la neutralidad del dinero, a largo plazo un aumento de la tasa de crecimiento del dinero eleva la tasa de inflación, pero no afecta a ninguna variable real. Una importante aplicación de este principio se refiere a la influencia del dinero en los tipos de interés

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El efecto Fisher internacional es una hipótesis en las finanzas internacionales que sugiere que las diferencias en las tasas de interés nominales reflejando los cambios esperados en lugar del tipo de cambio entre los países. La hipótesis establece específicamente que un punto tipo de cambio se espera que se modifique en la dirección opuesta del diferencial de tipos de interés, por lo que la moneda del país con la mayor tasa de interés nominal tendrá una depreciación frente a la moneda del país con la menor tasa de interés nominal.

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Si la inflación y la tasa de interés doméstica es alta respecto al país extranjero las importaciones van a aumentar y de lo contrario las exportaciones van a bajar, y la moneda doméstica se deprecia.

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Si la inflación y la tasa de interés doméstica es baja respecto al país extranjero las exportaciones suben y las importaciones disminuyen, y la moneda doméstica se aprecia.

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Cuando la inflación y la tasa de interés doméstica y extranjera son similares, la inflación no afecta el volumen de las exportaciones e importaciones, así como tampoco impacta en la moneda de ninguna forma.